Как разобрать 100 сделок Binance Auto-Invest за 60 дней (условный пример)
Это условный пример разбора DCA: представим, что на Binance Auto-Invest запущено 100 небольших автоматических покупок, разложенных по 4 корзинам, которые работают параллельно 60 дней. Разберём, как читать таблицу по корзинам, как искать причины 10 худших сделок и на какие строки смотреть, сравнивая корзину «ИИ-выбор» с корзиной голубых фишек. Все цифры в статье условные и нужны, чтобы показать, как читать таблицы; это не результат какого-либо счёта и не инвестиционная рекомендация.
1. Четыре условные корзины #
В примере Auto-Invest рассматривается как «канал размещения»: предположим, что четыре корзины работают по 60 дней каждая, с разной частотой. Для крипты 60 дней — слишком короткий срок, чтобы судить о долгосрочной доходности, поэтому внимание стоит направить на три вещи: нет ли дыр в самом исполнении DCA, сколько доходности съедают проскальзывание и смена монет и стоит ли корзина, которую советует ИИ, дополнительных усилий.
Дизайн четырёх корзин:
| Корзина | Состав активов | Частота | Сумма одной сделки (USDT) | Количество сделок |
|---|---|---|---|---|
| A · только BTC | 100 % BTC | 1 сделка в 2 дня | 10 | 30 |
| B · ETH+SOL | 50 % ETH / 50 % SOL | 1 сделка в 3 дня | 25 | 20 |
| C · Голубые фишки | BTC 40 / ETH 30 / SOL 15 / BNB 10 / LINK 5 | 1 сделка в 3 дня | 50 | 20 |
| D · ИИ-выбор | Каждую неделю ИИ-ассистент и инструмент веб-поиска отбирают 5 монет | 1 сделка в 2 дня | 20 | 30 |
За 60 дней одна сделка в 2 дня даёт 30 сделок, одна в 3 дня — 20; всего по четырём корзинам 30 + 20 + 20 + 30 = 100 сделок.
Процесс «ИИ-выбора» для корзины D задан так: каждый понедельник вечером ИИ-ассистент читает снимок ончейн-данных за прошедшие 7 дней и новости по регулированию и проектам, собранные инструментом веб-поиска, после чего называет 5 монет и обоснование весов. Предположим, на это уходит 30 минут в неделю. Важно: ИИ даёт лишь «кандидатов в корзину», а ордера ставит шаблон Auto-Invest — напрямую ИИ ничего не исполняет.
2. Как читать таблицу по корзинам #
Общая сумма вложений по 100 сделкам — 2 400 USDT (A — 30×10 + B — 20×25 + C — 20×50 + D — 30×20). Допустим, через 60 дней рыночная стоимость позиций равна 2 537,9 USDT, то есть совокупная бумажная прибыль — около +5,7 %. Эта общая цифра сильно зависит от того, как за период двигались сами монеты, и по ней одной ничего не поймёшь — её нужно разложить по корзинам.
| Корзина | Всего вложено | Рыночная стоимость | Доходность | Макс. рост по сделке | Макс. просадка по сделке |
|---|---|---|---|---|---|
| A · BTC | 300 | 314,4 | +4,80 % | +8,2 % | −3,9 % |
| B · ETH+SOL | 500 | 521,5 | +4,30 % | +14,7 % | −9,1 % |
| C · Голубые фишки | 1 000 | 1 058,0 | +5,80 % | +11,3 % | −8,3 % |
| D · ИИ-выбор | 600 | 644,0 | +7,33 % | +22,1 % | −15,8 % |
Не ограничивайтесь колонкой доходности. У корзины D она самая высокая (+7,33 %), и при этом самые большие и максимальный рост, и максимальная просадка по сделке. Корзина C вторая по доходности, а её максимальная просадка по сделке примерно вдвое меньше, чем у D. У корзины A разброс по отдельным сделкам самый маленький. Только поставив рядом доходность и максимальную просадку по сделке, видишь, ценой каких колебаний эта доходность получена.
Отдельно стоит сказать: комиссии нужно записывать отдельно. Комиссию Auto-Invest берите ту, что показана на странице плана в момент настройки; ручные перебалансировки на споте внутри корзины D считаются отдельно, по спотовой ставке. Сравнивая издержки Auto-Invest и ручного DCA, учитывайте обе статьи.
3.Как разбирать причины 10 худших сделок #
При разборе убыточная часть заслуживает более внимательного взгляда, чем прибыльная. Ниже 10 сделок из 100, которые упали сильнее всего. Активы обозначены условными именами, а колонка «тип контекста» придумана, чтобы показать сам метод:
| № | Актив | Корзина | Результат | Тип контекста (условный) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токен A | D | −15,8 % | Негативные слухи |
| 2 | Токен B | D | −14,3 % | День разблокировки |
| 3 | Токен A | D | −12,6 % | День после слухов, как в №1 |
| 4 | Токен B | D | −11,4 % | День после разблокировки, как в №2 |
| 5 | Крупная монета X | B | −9,1 % | Негативная тема вокруг одной монеты |
| 6 | Крупная монета X | C | −8,3 % | Падение вместе со всем рынком |
| 7 | Крупная монета X | D | −7,9 % | Как в №5 |
| 8 | Крупная монета Y | C | −6,4 % | Анонс не оправдал ожиданий |
| 9 | Токен C | D | −6,1 % | День разблокировки |
| 10 | Крупная монета Z | B | −5,7 % | Негатив по другому токену |
Эту таблицу сначала читайте по корзинам: из 10 сделок 6 приходятся на корзину D, а четыре худшие — все из неё. Потом смотрите колонку контекста: в верхних строках стоят «день разблокировки» и «негативные слухи». Если ваши реальные записи выглядят так же, проверить нужно две вещи: смотрели ли при отборе монет календарь разблокировок на неделю вперёд и не оказываются ли монеты, выбранные ИИ, в целом волатильнее голубых фишек. Отбирая монеты в понедельник по данным за прошедшие 7 дней, разблокировку в среду не увидишь.
Соответствующая правка процесса: добавить в отбор для корзины D жёсткий фильтр — монету, у которой в ближайшие 7 дней разблокируется более 3 % обращающегося предложения, пропускать, даже если ИИ её рекомендовал.
4.На какие строки смотреть при сравнении двух корзин #
Доходность корзины D выше, чем у корзины C, на полтора процентных пункта, но у этих корзин разное число сделок, разная частота и разная структура сумм, и по одной этой строке картина получится искажённой. Прежде чем сравнивать, сведите в одну таблицу ещё волатильность, максимальную просадку по сделке и затраченное время:
| Показатель | D · ИИ-выбор | C · Голубые фишки | Разница |
|---|---|---|---|
| Абсолютная доходность | +7,33 % | +5,80 % | +1,53 п. п. |
| Волатильность (дневная) | 3,8 % | 2,1 % | +1,7 п. п. |
| Коэффициент Шарпа (грубо) | 0,51 | 0,69 | −0,18 |
| Максимальная просадка по сделке | −15,8 % | −8,3 % | −7,5 п. п. |
| Затраты времени человека (в неделю) | ~30 минут | 0 | — |
Эту таблицу читают построчно. По строке доходности впереди корзина D. По волатильности, коэффициенту Шарпа и максимальной просадке по сделке лучше выглядит корзина C — по всем трём. К тому же корзина D каждую неделю требует лишних 30 минут. Когда строки показывают в разные стороны, делать вывод по одной только строке доходности нельзя.
Есть ещё длина окна. В одном 60-дневном окне результат легко определяет везение — с реальными данными то же самое; чтобы сравнить два способа отбора монет, окно нужно растянуть хотя бы до полугода. ИИ-выбор можно воспринимать как ещё одно мнение при понедельничном отборе, но рассчитывать, что он непременно обгонит корзину голубых фишек, не стоит.
5.Четыре вещи, о которых стоит помнить при разборе #
Напоследок четыре соображения, которые от конкретных цифр не зависят:
Первое: Auto-Invest избавляет от колебаний насчёт момента входа. Допустим, вы собирались покупать BTC вручную по 10 USDT раз в 2 дня: стоит рынку дёрнуться вниз — и легко начать сомневаться, «пропустить сегодня или нет». Когда Auto-Invest работает по расписанию, этих сомнений просто нет. Это важнее, чем разница в комиссиях.
Второе: от дней разблокировок Auto-Invest не защищает. Он исполняет расписание и не обходит ни разблокировки токенов, ни заседания FOMC, ни другие макрособытия. Если вас это беспокоит, либо заранее сами отфильтруйте корзину, либо вовсе не включайте в неё монеты с высоким риском разблокировок.
Третье: результат корзины D описывает только этот набор условных данных. Общего вывода о том, как ведёт себя отбор монет через ИИ, из него не следует. Если всё же доверяете отбор ИИ, заполните таблицу из раздела 2 ещё раз — для названных им монет и тем же способом, — сравните со строкой корзины D и решите, выдержите ли вы такие просадки.
Четвёртое: DCA решает только вопрос входа. Стандартный DCA не фиксирует ни прибыль, ни убыток, так что даже корзина с неплохой краткосрочной бумажной прибылью при экстремальном движении (скажем, BTC внезапно −25 %) может за несколько дней уйти в глубокий минус. Когда останавливаться и как выходить — это нужно продумывать отдельно.
Если захочется пойти дальше, добавьте ещё одну контрольную группу: корзина E = ИИ-выбор + жёсткий фильтр по разблокировкам + ежемесячная фиксация прибыли с реинвестированием — и по собственным записям посмотрите, меняется ли результат с поправкой на риск.
Если хотите пройти это сами: откройте на Binance шаблон Auto-Invest, выберите пять монет — BTC/ETH/SOL/BNB/LINK в пропорции 40/30/15/10/5, частота — раз в 3 дня, сумма — 50 USDT за сделку. Это и есть корзина C из примера выше. Ведите записи 6 месяцев, а потом заполните таблицы из статьи собственными данными.
— AI Trade Lab, опубликовано 2026-05-12, обновлено 2026-10-07